ЦБТ: создание торговой стратегии

ЦБТ: создание торговой стратегии  - фото 1

Если вы не следуете какой-либо торговой стратегии, значит, вы просто испытываете удачу. Для того, чтобы добиться успеха в торговле на финансовых рынках, следует придерживаться некоторых аналитических подходов для принятия торговых решений. Создание торговой стратегии в Центре Биржевых Технологий позволит видеть закономерности и прогнозировать цены.

Какие типы анализа вы можете использовать?

Рассмотрим наиболее популярные типы анализа, которые используются для создания стратегии на финансовых рынках.

Фундаментальный Анализ

Данный тип анализа основан на изучении фундаментальных факторов, которые вызывают изменение цен на финансовые инструменты.

Так, при фундаментальном анализе фондовой биржи необходимо учитывать финансовые и экономические факторы воздействия на компанию-эмитента, акциями которой вы хотите торговать. К ним относятся: прибыльность, денежный поток, размер баланса, уровень менеджмента компании. Цель анализа — определить, правильно ли оценена конкретная акция, которую вы рассматриваете.

Если в ходе анализа становится ясно, что справедливая стоимость акций выше, чем текущая рыночная цена, это означает, что они недооценены. Можно ожидать, что рыночная стоимость вырастет и достигнет справедливого уровня. Поэтому есть смысл инвестировать в эти бумаги. ЦБТ представляет 3 вида акций с потенциалом роста более 50% в 2021 году:

1) компания On24 (текущая цена акций $55, целевая цена $85);
2) Plug Power, Inc. (PLUG) (текущая цена $30, целевая цена $65);
3) Orchard Therapeutics, PLC (ORTX) (текущая цена $8, целевая цена $15).

Если же справедливая стоимость акций ниже текущей рыночной цены, это означает, что они переоценены. Можно ожидать, что рыночная цена снизится до справедливой стоимости, а трейдер сможет продать акции в короткой позиции.

Этот процесс аналогичен при фундаментальном анализе товаров и валют. Требуется сделать вывод, является ли текущая цена анализируемого инструмента завышенной или заниженной.

В ходе анализа товарного рынка трейдеры ЦБТ ищут факторы, влияющие на спрос и предложение. Некоторые товары, например, кукуруза, кофе, сахар, зависят от погоды. В этом случае приходится отслеживать ожидаемые осадки, ураганы, засуху. Перебои с поставками влияют на такие товары, как нефть и металлы. Поэтому трейдеры учитывают проблемы с добычей или бурением, затруднения в передвижении морского транспорта.

На валюты рынка Форекс влияют макроэкономические факторы: экономические циклы, решения центрального банка по денежно-кредитной политике и процентным ставкам.

Технический Анализ

Технический анализ — это методология прогнозирования цен на основе прошлых рыночных данных. Наиболее распространенный подход к выполнению технического анализа — использование торгового ПО для чтения графиков. При таком подходе технический аналитик ищет ценовые модели и технические индикаторы, чтобы сформировать свои ожидания относительно будущего движения цены.

Субъективный Анализ

Cубъективный технический анализ — распространенный подход среди трейдеров. Практики субъективного анализа интерпретируют свечные модели, возникающие на исторических графиках цен. Таким образом они стремятся предугадать, куда пойдет рынок дальше. Чаще всего трейдеры ищут линии поддержки/сопротивления и каналы. Но сложных образований довольно много — более 40. Среди них:

-флаги;
-вымпелы;
-“голова и плечи”;
-двойная вершина/основание;
-и другие модели разворота.

Нередко результаты такой интерпретации чересчур субъективны, то есть отражают убеждения и опыт человека, проводящего анализ.

Объективный Анализ

Подход объективного технического анализа является более научным, поскольку он основан на четко определенных, повторяемых процедурах. В результате объективный технический анализ дает однозначные сигналы. Объективный технический анализ является предпочтительной методологией для создания торговых алгоритмов, поскольку они могут быть успешно протестированы на исторических данных, а результаты можно измерить и оптимизировать.

Технические аналитики Центра Биржевых Технологий фокусируются на использовании технических индикаторов (ТИ). Они представляют собой математические преобразования цены. ТИ используются для оценки того, является ли рынок трендовым или колеблется; насколько сильна динамика в каждом направлении. Популярные технические индикаторы среди клиентов ЦБТ: скользящая средняя, индекс относительной силы (RSI), MACD, полосы Боллинджера.

Бэктестинг торговой стратегии

Дистанционное обучение в Центре Биржевых Технологий позволит вам создать собственную торговую стратегию. А также проверить ее, используя технологии и опыт практикующих трейдеров.

Результаты тестирования на истории покажут, насколько эффективна ваша торговая стратегия с точки зрения показателей эффективности. Метрики производительности помогают количественно оценить эффективность стратегии. Трейдеры ЦБТ могут сравнивать различные торговые системы с использованием унифицированных метрик.

Заключение

Отзывы ЦБТ про бесплатный ознакомительный вебинар подчеркивают возможность получения ответов на любые вопросы, касающиеся разработки собственной торговой стратегии. Регистрация на мастер-класс в Stories Instagram или на сайте cbt.center.