Если вы когда-нибудь пробовали торговать на международных биржевых рынках, то вы точно слышали хотя бы однажды о заработке на индексах. Чаще всего используют Dow30, DAX, S& P500, Nasdaq, FTSE100. Это всё торговые биржевые индексы, которые в себя включают стоимости различных акций и используемые для оценки рыночной и прогнозирования дальнейшего движения на фондовом рынке.
есть ещё и иные индексы, которые называют индексами валют, и обозначающие соотношение валюты одной страны к валютам её торговых партнеров. Таким образом, появились DXY, EXY и другие индексы валют.
Чем интересны индексы
Для экономистов индекс валют вычисляется как покупательная способность и используется для прогнозирования. В свою очередь, для биржевых трейдеров валютный индекс – это индикатор, отражающий многие факторы, связанные с валютой: например, фундаментальные данные, общие
экономические показатели или процентные ставки. Он также может быть рассчитан как отношение валюты страны к другим валютам, как правило, с использованием заранее определенной валютной корзины.
Типичным примером метода определения влияния набора валют является USDX – индекс доллара. Тенденция в индикаторах роста валюты состоит в том, чтобы объединить больше валютных индексов, чтобы сделать движения рынка Форекс легко прогнозируемыми. Для расчета индексов такого типа обычно используются основные валюты, поскольку они составляют до 90% от общего объема международного рынка Форекс.
С помощью таких индикаторов как индекс доллара можно выбрать наиболее приемлемую пару для торговли; увидеть реакцию каждой валюты на движения в коррелированных инструментах (например, CAD / OIL или AUD / GOLD); искать сильный тренд в одной валюте; и наблюдать большую часть финансового рынка на одном графике. Индексы валют созданы для оценки изменений в цене валюты. Они отображают изменения курсов валют, которые имеют очень высокую ликвидность на рынке.
к оглавлению ↑Индекс доллара – для чего он
Индекс американского доллара позиционируется как наиболее популярный и часто торгуемый валютный индекс. Он широко признан как ориентир для мировой стоимости валюты крупнейшей экономики.
Индекс доллара (USDX или US Dollar Index) – это соотношение цены доллара к корзине (определенному набору) из шести различных валют – стратегических партнеров и в то же время, конкурентов Америки. Многие при этом могут подумать, что у США есть шесть основных партнеров, но это мнение является ошибочным. Так как евро является национальной валютой в девятнадцати странах, и именно поэтому при расчёте индекса оно занимает ключевую позицию – 57,6% из 100%. Следующими за ней идут Япония (13,6%), Великобритания (11,9%), Канада (9,1%), Швеция – 4,2%, а также Швейцария – 3,6%.
Индекс доллара впервые стал использоваться в марте 1973 г. по разработке банка JP Morgan. Обновлялся этот индекс после объединения европейских валют в евро в начале 1999 г.
к оглавлению ↑Процентное соотношение валют в составе индекса доллара США
Изначально значение индекса доллара USDX принято за 100,00.
Например, 108,15 означает, что цена американского доллара увеличилась на 8,15 процента по сравнению с первоначальной стоимостью.
Формула для расчёта индекса доллара:
Стоимость каждой валюты умножается на ее вес. Обратите внимание, что вес всегда является положительным числом: если доллар является базовой валютой, и отрицательным, когда доллар США представлен как валюта котировки. Евро и фунты единственные, где доллар является базовой валютой. Это потому, что они указаны в долларах. Например, стоимость евро $ 1,13641. Остальные валюты указаны с точки зрения того, сколько будет покупать доллар США. Например, доллар стоит 109,434 иен.
к оглавлению ↑Где искать данные USDX и как его использовать
Найти текущее значение индекса доллара совсем несложно. Для этого достаточно вбить в строке поиска USDX и перейти на первые сайты из показанных результатов. Кроме того, можно использовать следующие сайты, которые ведут прямые его трансляции: Bloomberg.com, Money.CNN.com, DollarIndex.org и другие. USDX обновляется тогда, когда открыты рынки доллара США, то есть во время работы банковской системы 24 часа в сутки без учета выходных.
Если индекс доллара является ориентиром для анализа общеэкономической ситуации в США как один из основных показателей, то логически возникает вопрос – почему бы не использовать его для торговли на финансовом рынке?
к оглавлению ↑График индекса доллара
Индекс доллара широко используется именно на рынке Форекс, поскольку по его значению можно отследить, какая тенденция будет на графике котирования валютной пары, где присутствует американский доллар. Если в котировке американский доллар является базовой валютой, то график индекса доллара и график рассматриваемой валютной пары будут иметь общую тенденцию, такие примеры можно увидеть на графике USD/CAD. Или наоборот, когда доллар является валютой котировки, он будет иметь противоположную тенденцию с индексом – именно эту картину наблюдаем на графиках EUR/USD, NZD/USD или GBP/USD. То есть если график индекса доллара будет двигаться вверх, то на графике USD.CAD будет чётко прослеживаться бычий тренд, а на графике EUR/USD наступит время торговли для медведей.
Так как доля евро в индексе доллара составляет больше 50%, то имеет смысл использовать индекс доллара именно при торговле с этой валютной парой. Практически всегда графики индекса доллара и EUR/USD зеркальны. Кроме того, очень часто движения по USDX предвосхищают движения по валютным парам. Поэтому, если замечено восходящее движение по индексу доллара, имеет смысл осуществить операцию на продажу по валютной паре EUR/USD.
Обратное состояние также имеет смысл, то есть, при нисходящем движении по индексу доллара, имеет смысл открывать операции на покупку по указанной выше валютной паре. Стоит заметить, что учитывать расхождение между валютной парой и индекс доллара стоит только при таймфреймах D1 и выше.
С точки зрения среднесрочных, а также долгосрочных тенденций силы доллара и поиска возможных разворотов средне- и краткосрочных трендов можно ориентироваться на анализ индекса доллара. Для этого удобнее всего применять инструменты технического анализа – уровни сопротивления и поддержки, бары или японские свечи, скользящие средние. Используя те же самые инструменты легко получить видение о том, как меняются настроения участников торгов.
к оглавлению ↑Выводы
Показатель – индекс доллара США, отображает всю экономическую ситуацию Соединенных Штатов Америки как внутри страны – инфляция, изменение процентных ставок, так и её внешнеэкономические отношения, что в свою очередь можно выгодно применить при торговле на финансовом рынке. Именно поэтому анализ индекса доллара США может помочь в разработке персональной торговой стратегии.
Если же Вы новичок в трейдинге и хотите начать зарабатывать на биржевых рынках, то базовые понятия торговли вы сможете освоить пройдя курс обучения по программе: ЦБТ Беластиум в одном из офисов Центра Биржевых Технологий.
