Вряд ли найдется хоть один трейдер, который торгует на бирже и при этом не использует индикаторы. Эксперты сплошь и рядом заявляют, что индикаторы – инструмент неэффективный, так как движутся за котировками с задержкой. Правда в этом есть, но даже те, кто их критикует, все равно пользуется некоторыми из них. А дело вот в чем: индикаторы — ориентир для трейдера. Используя его, можно понять, когда вероятен рост. Об одном из классических индикаторов здесь и будет идти речь — он называется MACD.
MACD был разработан в 1979 году известным трейдером, экспертом в своем деле — Джеральдом Аппелем (изначально для фондового рынка). Это трендовый индикатор. Он отлично демонстрирует долгосрочное движение цены, игнорируя небольшие скачки на рынке. Работая на волатильном рынке, он вряд ли будет полезен. Как показывает практика, работать с ним лучше на долгосрок, так он сможет указать направление рынка в ближайшей перспективе, а на меньших временных отрезках укажет благоприятный момент для открытия сделки.
к оглавлению ↑Определение и особенности индикатора
Индикатор MACD, часто его еще называют его «Макди», по праву является одним из ведущих индикаторов технического анализа, вторым после скользящей средней. Его часто используют новички в несложных торговых стратегиях, а профессионалы, соответственно, в продвинутых системах. Макди относят и к категории осцилляторов, и к трендовым индикаторам, а иногда даже к «трендовым осцилляторам». Все потому, что он строится на основе показаний двух мувингов, которые наносятся прямо на график цены, хотя их не видно там, однако их значения берутся в расчет.
Макди отображается внизу, под графиком на рабочей панели торгового терминала, и выглядит в виде горизонтальных гистограмм и вспомогательной сигнальной линии. Столбики показывают, насколько расходятся показания двух невидимых мувингов: таки образом при их отдалении столбики растут, а когда они сходятся, происходит снижение.
Макди строится из скользящих, которые рассчитываются по экспоненте. Одна из них показывает разницу между периодами 12 и 26. Другая — сигнальная линия, она показывает скользящую с периодом 9. Отображение на индикаторе в виде столбиков и красной сигнальной линии.
Следует обратить внимание, что индикатор этот, как и все прочие, является второстепенным, то есть повторяет движения за ценой, однако сглаживает мелкие колебания, благодаря чему его часто используют в качестве фильтра для поисков сигналов в рынке.
к оглавлению ↑Как настроить инструмент
Сам индикатор macd можно найти в разделе осцилляторы программы МТ4, достаточно его выбрать и он тут же появится с настройками по умолчанию.
Лучше всего использовать его со стандартными настройками, однако трейдеры часто изменяют их под себя. Пройдемся по параметрам:
- Быстрый и медленный мувинги — те самые индикаторы, которых не видно, именно они дают нам показания для столбиков (гистограмм). Соответственно, если увеличить параметр периода, построение столбиков станет резче.
- Следующий параметр — Макди SMA (красная сигнальная линия). Это тоже своего рода мувинг, и чем большим будет его значение, тем дальше он будет отдаляться от самих столбиков, создавая большой зазор. Обычно все настройки применяются к ценам закрытия (Close).
Все остальные параметры, такие как цвет, тип линии и уровней можно настроить на свой вкус, так как они влияют только на визуальное восприятие индикатора. После настройки можно приступать к торговле с использованием своих торговых стратегий.
к оглавлению ↑Стратегии по MACD
Как можно применить индикатор Макди в торговле:
- Первый, самый популярный способ торговли — выход красной сигнальной линии из тела гистограмм. Когда линия выходит сверху вниз, формируется сигнал на продажу. В этом случае гистограммы всегда будут выше уровня 0 индикатора Макди. Если же красная сигнальная линия выходит из тела гистограмм снизу вверх, это сигнал на покупку. В таком случае сами гистограммы находятся под уровнем 0. Данный сигнал часто опаздывает за движением рынка, однако и на нем можно неплохо заработать, если использовать его на среднесрочных временных интервалах, начиная с 4-х часов и выше.
- Второй самый популярный сигнал индикатора macd — это дивергенция. Для ее построения достаточно соединить «холмы» или «низы» гистограмм индикатора и в тех же местах соединить вершины и низы графика. Таким образом получаются две линии на графике и на индикаторе и, если эти линии сходятся или расходятся, это и есть сигнал дивергенция. В таком случае всегда следует открывать сделку в направлении линии на индикаторе. Так, если на индикаторе линия направлена вверх, а на графике вниз, значит цена сейчас очень недооценена и, соответственно, в скором времени будет рост — нужно покупать.
Если линия на индикаторе смотрит вниз, а на графике вверх — это расхождение линий, значит цена завышена и вскоре будет падение — нужно продавать.
- Распространенная стратегия с использованием Макди — три экрана Элдера, где индикатор настраивается на недельном графике и с его помощью определяют среднесрочные, а то и долгосрочные перспективы движения рынка. Так, если гистограмма за прошедшую неделю оказалась выше предыдущей недели, это означает, что рынок и дальше будет расти, соответственно, на меньших фреймах ищут точку входа на покупку. Если же гистограмма за прошедшую неделю оказалась ниже предыдущей, то рынок будет снижаться и нужно искать сделки на продажу на меньших временных интервалах.
Однако эти сигналы индикатора macd не означают 100%-ю вероятность, что движение будет таким, как говорят сигналы. Безусловно, нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на цену после вашего входа в сделку, а это новости, слухи, ожидания, макро и микроэкономические показатели. Иначе запросто можно получить убытки. Также обязательно нужно применять защитные стоп-приказы. Важно понимать, что трейдеры используют данный индикатор в комбинации с другими, поэтому может быть множество торговых стратегий с применением различных настроек и тактик, однако самые ярко выраженные сигналы индикатора мы описали выше. Именно они самые популярные в торговле.
к оглавлению ↑Выводы
Торговля по данному индикатору довольно эффективна, но никогда не нужно использовать и ссылаться только на один индикатор. Чтобы получить хороший результат, необходимо использовать любой индикатор в связке с торговой стратегией. Как мы определили в начале данной статьи, абсолютно все профессионалы знают, что индикаторы имеют погрешность, именно поэтому торговля только по одному индикатору бесполезна, а также может привести к потере депозита. MACD же, хоть и «древний» инструмент, но это еще один из прекрасных индикаторов в копилку даже начинающего трейдера.
Всегда стоит изучать, тестировать новые инструменты в торговле, чтобы вы могли адаптировать вашу торговую стратегию под быстро меняющиеся условия рынка и трейдинга в целом. Не стоит думать, что один инструмент работает, а второй не работает — это нет так! Просто кто-то правильно внедряет инструменты в свою торговую систему, а кто-то не умеет этого делать.
Поэтому, друзья, изучайте новые стратегии с компанией ЦБТ — мы постоянно адаптируем стратегии под изменения на рынке и предоставляем корректную и полезную информацию!
