Якщо ви коли-небудь пробували торгувати на міжнародних біржових ринках, то ви точно чули хоча б один раз про заробіток на індексах. Найчастіше використовують Dow30, DAX, S & amp; P500, Nasdaq, FTSE100. Це все торгові біржові індекси, які в себе включають вартості різних акцій і використовуються для оцінки ринкової та прогнозування подальшого руху на фондовому ринку.
є ще й інші індекси, які називають індексами валют, і позначають співвідношення валюти однієї країни до валют її торговельних партнерів. Таким чином, з’явилися DXY, EXY і інші індекси валют.
Чим цікаві індекси
Для економістів індекс валют обчислюється як купівельна спроможність і використовується для прогнозування. У свою чергу, для біржових трейдерів валютний індекс – це індикатор, що відображає багато факторів, пов’язані з валютою: наприклад, фундаментальні дані, загальні
економічні показники або процентні ставки. Він також може бути розрахований як відношення валюти країни до інших валют, як правило, з використанням заздалегідь визначеної валютної корзини.
Типовим прикладом методу визначення впливу набору валют є USDX – індекс долара. Тенденція в індикаторах зростання валюти полягає в тому, щоб об’єднати більше валютних індексів, щоб зробити руху ринку Форекс легко прогнозованими. Для розрахунку індексів такого типу зазвичай використовуються основні валюти, оскільки вони складають до 90% від загального обсягу міжнародного ринку Форекс.
За допомогою таких індикаторів як індекс долара можна вибрати найбільш прийнятну пару для торгівлі; побачити реакцію кожної валюти на рухи в корельованих інструментах (наприклад, CAD / OIL або AUD / GOLD); шукати сильний тренд в одній валюті; і спостерігати більшу частину фінансового ринку на одному графіку. Індекси валют створені для оцінки змін в ціні валюти. Вони відображають зміни курсів валют, які мають дуже високу ліквідність на ринку.
к оглавлению ↑Індекс долара – для чого він
Індекс американського долара позиціонується як найбільш популярний і часто торгується валютний індекс. Він широко визнаний як орієнтир для світової вартості валюти найбільшої економіки.
Індекс долара (USDX або US Dollar Index) – це співвідношення ціни долара до кошика (певного набору) з шести різних валют – стратегічних партнерів і в той же час, конкурентів Америки. Багато при цьому можуть подумати, що у США є шість основних партнерів, але це думка є помилковою. Так як євро є національною валютою в дев’ятнадцяти країнах, і саме тому при розрахунку індексу воно займає ключову позицію – 57,6% з 100%. Наступними за нею йдуть Японія (13,6%), Великобританія (11,9%), Канада (9,1%), Швеція – 4,2%, а також Швейцарія – 3,6%.
Індекс долара вперше став використовуватися в березні 1973 р розробці банку JP Morgan. Оновлювався цей індекс після об’єднання європейських валют в євро на початку 1999 р
к оглавлению ↑Процентне співвідношення валют в складі індексу долара США
Спочатку значення індексу долара USDX прийнято за 100,00.
Наприклад, 108,15 означає, що ціна американського долара збільшилася на 8,15 відсотка в порівнянні з початковою вартістю.
Формула для розрахунку індексу долара:
Вартість кожної валюти множиться на її вагу. Зверніть увагу, що вага завжди є позитивним числом: якщо долар є базовою валютою, і негативним, коли долар США представлений як валюта котирування. Євро і фунти єдині, де долар є базовою валютою. Це тому, що вони вказані в доларах. Наприклад, вартість євро $ 1,13641. Решта валюти вказані з точки зору того, скільки буде купувати долар США. Наприклад, долар коштує 109,434 ієн.
к оглавлению ↑Де шукати дані USDX і як його використовувати
Знайти поточне значення індексу долара зовсім нескладно. Для цього достатньо вбити в рядку пошуку USDX і перейти на перші сайти з показаних результатів. Крім того, можна використовувати такі сайти, які ведуть прямі його трансляції: Bloomberg.com, Money.CNN.com, DollarIndex.org і інші. USDX оновлюється тоді, коли відкриті ринки долара США, тобто під час роботи банківської системи 24 години на добу без урахування вихідних.
Якщо індекс долара є орієнтиром для аналізу загальноекономічної ситуації в США як один з основних показників, то логічно виникає питання – чому б не використати його для торгівлі на фінансовому ринку?
к оглавлению ↑Графік індексу долара
Індекс долара широко використовується саме на ринку Форекс, оскільки за його значенням можна відстежити, яка тенденція буде на графіку котирування валютної пари, де присутній американський долар. Якщо в котируванні американський долар є базовою валютою, то графік індексу долара і графік даної валютної пари матимуть загальну тенденцію, такі приклади можна побачити на графіку USD / CAD. Або навпаки, коли долар є валютою котирування, він буде мати протилежну тенденцію з індексом – саме цю картину спостерігаємо на графіках EUR / USD, NZD / USD або GBP / USD. Тобто якщо графік індексу долара буде рухатися вгору, то на графіку USD.CAD буде чітко простежуватися бичачий тренд, а на графіку EUR / USD настане час торгівлі для ведмедів.
Так як частка євро в індексі долара складає більше 50%, то має сенс використовувати індекс долара саме при торгівлі з цією валютною парою. Практично завжди графіки індексу долара і EUR / USD дзеркальні. Крім того, дуже часто руху по USDX передбачають руху по валютних парах. Тому, якщо помічено висхідний рух по індексу долара, має сенс здійснити операцію на продаж по валютній парі EUR / USD.
Зворотне стан також має сенс, тобто, при низхідному русі за індексом долара, має сенс відкривати операції на покупку за вказаною вище валютній парі. Варто зауважити, що враховувати розбіжність між валютною парою і індекс долара варто тільки при таймфреймах D1 і вище.
З точки зору середньострокових, а також довгострокових тенденцій сили долара і пошуку можливих розворотів середньо- і короткострокових трендів можна орієнтуватися на аналіз індексу долара. Для цього найзручніше застосовувати інструменти технічного аналізу – рівні опору і підтримки, бари чи японські свічки, ковзаючі середні. Використовуючи ті ж самі інструменти легко отримати бачення про те, як змінюються настрої учасників торгів.
к оглавлению ↑Висновки
Показник – індекс долара США, відображає всю економічну ситуацію Сполучених Штатів Америки як всередині країни – інфляція, зміна процентних ставок, так і її зовнішньоекономічні відносини, що в свою чергу можна вигідно застосувати при торгівлі на фінансовому ринку. Саме тому аналіз індексу долара США може допомогти в розробці персональної торгової стратегії.
Якщо ж Ви новачок в трейдингу і хочете почати заробляти на біржових ринках, то базові поняття торгівлі ви зможете освоїти пройшовши курс навчання за програмою: ЦБТ Беластіум в одному з офісів Центру Біржових Технологій.
