ЦБТ Центр біржових технологій

Тренди фінансових ринків. У чому їхня сила?

Тренди фінансових ринків. У чому їхня сила?

Тенденція — твій друг,

але не в кінці, коли вона йде на круг.

Ед Сейкота

Сфері фінансових ринків притаманні тенденції, що формують рух ціни в певні періоди. Ще зовсім недавно в тренді була така криптовалюта як вitcoin. Поява «битка» спровокувала революцію на фінансових ринках. Шалений ажіотаж і бажання отримати заповітний «биток» рухали ціну з блискавичною швидкістю — як результат, на піку свого тренда «биток» коштував більше $20000 за монету.

Тренд — це стійкий, цілеспрямований рух ціни в певному напрямку. Це певна динаміка зміни ціни на той чи інший фінансовий інструмент. Інструментами може бути все що завгодно: акції, валюта, криптовалюта, сировина і т.д — все залежить від ринку, на якому ми торгуємо.

Тренд завжди відображає настрій учасників на ринку. Якщо багато купують — ціна йде вгору, якщо продають — ціна йде вниз. Щоб зрозуміти, купувати нам потрібно в даний момент або продавати, необхідно визначити тренд. Важливим фактором в будь-якому тренді є період його формування. Деякі тренди тривають день, інші — тиждень, місяць, а деякі — десятиліття. Тому потрібно чітко розуміти, як давно сформований тренд і скільки ще він триватиме.

Для визначення тренда, або, по-іншому, тенденції, на фінансовому ринку існує кілька способів.

1.Візуальний. Відкриваємо графік і дивимося, в якому напрямку йде рух ціни. Хороший тренд дуже легко розглянути.

Візуальне визначення тренда

  1. Трендові індикатори. Одним з найпопулярніших трендових індикаторів є ковзні середні (moving averages). Вони використовують похідне з цін за певний період. Ковзні середні застосовуються в більшості сучасних індикаторів технічного аналізу для визначення тренда. Більш того, ковзні середні не тільки визначають тренд і рухаються за ним, вони також дають сигнали на вхід в угоду.

Визначення тренда за індикаторами

Часовий графік валютної пари USD/CAD. Застосовується проста змінна середня з періодом 100.

Тут головною умовою визначення тренда є знаходження ціни вище або нижче ковзної середньої. При цьому підтвердженням, наприклад, висхідного тренда, буде пробиття трендової лінії від низу до верху і фіксація наступних свічок вище неї.

Дві ковзні середні з різними періодами

Приклад двох ковзних середніх з різними періодами з торгової стратегії MARSI. Перетин ковзних середніх і виконання певних умов після перетину дають нам сигнали на покупку і продаж.

  1. Трендові лінії. Підтримка та опір. Це найпростіший і дієвий інструмент у трейдерів. Правильне нанесення трендових ліній дає нам зрозуміти:
  • напрямок тренда;
  • силу тренда;
  • ситуацію на ринку;
  • вхід в угоду;
  • вихід з угоди;
  • зміну нинішньої тенденції на протилежну.

Такі лінії ще називаються рівнями підтримки та опору і використовуються, як правило, в комплексі, формуючи рівновіддалений канал.

Надалі за допомогою рівнів підтримки і опору будемо розглядати, як правильно визначати тренд.

На фінансових ринках розрізняють три види ситуацій: коли багато купують, коли багато продають і коли немає чітко висловленого руху. Тому потрібно розуміти причини і суть кожного з різновидів тренда.

к оглавлению ↑

Різновиди трендів на фінансових ринках

Висхідний («бичачий») тренд — коли ринок рухається вгору, а наступні мінімуми і максимуми завжди вище попередніх.

Трейдери звуть даний тренд бичачим, тому що, коли бик атакує свого супротивника, б’є рогами від низу до верху — і ціни при висхідному тренді рухаються знизу вгору.

Для того щоб визначити напрямок тренда, необхідно нанести трендовую лінію.

У висхідному тренді вона наноситься під ціною, через відносні мінімуми. Така трендова лінія буде служити підтримкою в висхідному тренді. Для її проведення необхідно мати як мінімум дві точки на графіку ціни. В ідеалі трендова лінія повинна перетинати максимальну кількість мінімумів на своєму шляху.

Бичачий тренд

Висхідний тренд + пробиття лінії підтримки і подальший спадний тренд.

Спадний («ведмежий») тренд — тут все навпаки: кожний наступний максимум і мінімум нижче попереднього.

Щоб визначити спадний тренд, необхідно знайти на графіку послідовність з нижчих максимумів і більш низьких мінімумів.

«Ведмежим» його називають, так як ведмідь атакує свого супротивника лапою зверху вниз, і ціни при низхідному тренді рухаються зверху вниз.

Лінія, яка проходить через максимуми, утворює лінію тренда. Таку лінію називають рівнем опору, тому що ціни, які досягли її, знаходять там опір, відбиваються від нього і знову починають знижуватися.

Ведмежий тренд

Спадний тренд + пробиття лінії опору і подальший висхідний тренд.

Бічний тренд («флет», «пила», «боковик») — це ситуація на ринку, коли у ціну не складеш певного явного руху вниз або вгору. На графіку ми бачимо певну консолідацію мінімумів і максимумів у рівнів підтримки і опору.

«Пилою» в трейдерському співтоваристві даний вид тренда зветься завдякі своїй схожості з пилою по дереву або бетону, у якій зубці знаходяться на одному рівні.

Для визначення флета потрібно на графіку відшукати період, коли у ціну не складеш певного напряму руху. Лінія опору зверху обмежує зростання, а лінія підтримки знизу не дає йти вниз. Як правило, бічний тренд в більшості випадків дуже вигідний для трейдерів, так як після виходу цін з бічного тренда відбуваються сильні коливання, з яких можна витягти хороший прибуток.

Бічний тренд

«Флет» + пробиття тілом свічки лінії підтримки і подальший спадний тренд.

Бічний тренд — це завжди «затишшя перед бурею». У більшості випадків після формування бокового тренду йдуть великі імпульси і ціна намагається вибратися з «коридору». Якщо «боковик» сформувався після висхідного тренда (нагорі), то появи бокового тренду говорить про те, що ціна вже не може рости далі, і, швидше за все, буде пробій вниз і подальше падіння, з невеликими відкатами.

Рiзнi типи трендiв

Особливостi трендiв

к оглавлению ↑

Ознаки зміни тенденції

Торгівля на фінансових ринках будується виключно з отриманих даних, правильно розшифрованих. Більшість досвідчених трейдерів використовують наявні або будують свої торговельні системи, що враховують багато чинників руху ціни, аналізують її поведінку за минулі періоди. Такі торгові системи дають нам сигнали на вхід в угоду і на вихід з неї. Вище вже наводився приклад торгової системи MARSI, яка застосовує трендові індикатори і на їх основі дає сигнали.

Але як бути, якщо немає під рукою торгової системи? Як виявити зміну тренда новачкові?

У кожного тривалого тренда є своя межа. Коли він підходить до свого завершення, то в самому його кінці формується невелика консолідація приблизно однакових за розміром свічок, після чого настає «постріл» однієї-двох.

Чудовим прикладом слугуватиме денний графік валютної пари EUR/USD. Ліва частина графіка. Низхідна тенденція. Кожна свічка — це день. Протягом двох місяців спостерігався стабільний спадний тренд, після чого падіння дещо сповільнилося, далі стався пробій лінії опору (такі помилкові пробої трапляються і не є сигналами), ціна після пробою стала прагнути назад, але на наступній свічці відбувається «постріл вгору». Як ми знаємо, спадний тренд — це тенденція з наступних максимумів і мінімумів, які нижче за попередні. Такий імпульс ціни вгору і наступні свічки порушення цього правила, тому що мінімуми і максимуми вже вище попередніх, це говорить про те, що спадний тренд змінився на протилежний.

Якщо ми уважно подивимося на графік, то зауважимо, що після розмашистої свічки починається консолідація свічок приблизно на одному рівні. Після консолідації — імпульс ціни вгору і знову зміна тенденції руху ціни.

Таким чином, можна прийти до висновку, що формування таких розгонистих «сигнальних» свічок сигналізує нам про подальші зміни руху ціни, як правило, кардинальних.

Ще хотілося б додати, що в більшості випадків причиною таких імпульсів служать новини. Безпосередньо скачки цін, зміна тенденцій, різкі розвороти виникають під дією фундаментальних факторів.

Стрибки цін на форексі

Трейдери також відзначають, що спадні тренди різкіші, ніж висхідні. Пов’язано це з психологією. Коли щось дорожчає, тобто спостерігається висхідний тренд, трейдерами управляє прагнення примножити свої гроші, розбагатіти. Коли починає щось дешевшати, коли спостерігається тренд спадний, включається емоція страху, трейдери бояться втратити свої гроші і спішно продають те, що дешевшає. В результаті зниження курсу на фінансовий інструмент прискорюється, як лавина.

Крім страху, у трейдера є ще два лютих ворога: жадібність і надія.

Жадібність властива більшості початківців трейдерів. Входячи в ринок, вони дуже часто неправильно оцінюють обстановку і точки входу-виходу, а також свої сили. Неправильно виставлені стоп-лосси і тейк-профіти дають про себе знати. Якщо ціна йде не в бік починаючого трейдера, він починає пересувати стоп-лосс, що за собою і тягне подальшим негативним наслідкам. Цьому передує надія —  закрадається думка: «Ну ось-ось ціна повинна розгорнутися в мою сторону». І, як правило, ціна невблаганно рухається далі не в бік новачка.

Досвідчений трейдер знає, що краще недозаробити, ніж не заробити взагалі. Тому є ряд писаних і неписаних правил в трейдингу.

Розглянемо основні чотири постулату:

  1. Торгуємо завжди по тренду. Це означає, що якщо у нас висхідний тренд, то ми намагаємося ТІЛЬКИ КУПУВАТИ.

Якщо ми бачимо явний висхідний тренд, ігноруємо сигнали на продаж, максимально дотримуємося його — купуємо.

  1. Співвідношення стоп-лоссів до тейк-профітів має бути 1:2.

Це означає, що завжди відштовхуємося від можливого ризику — він повинен бути в два рази менше, ніж потенційний прибуток. Ризикуємо меншим, щоб заробити більше.

  1. Trend is my friend! (Тренд — мій друг.) Це для тих, хто забув перше правило. Торгівля в напрямку поточної тенденції дозволяє трейдеру чітко визначити точки входу і виходу з ринку, витягти максимум прибутку з цінового руху і мінімізувати торгові ризики.

Якщо ми подивимося на будь-який графік, то вираз «тренд — мій друг» виглядає правдивим і говорить про те, що в якій би точці ви не знаходилися в трендовом русі, торгуйте за трендом і він завжди «винесе» вашу торговельну позицію в безубиток або мінімальний прибуток, навіть якщо ви заходили в ринок не по правильному чи не по підтвердженому сигналу. Тому ми повинні завжди стежити за напрямком тренда і торгувати в цьому напрямку.

4.Тенденція швидше продовжиться, ніж припиниться.

Тут хотілося б навести приклад місячного графіка EUR/USD.

Місячний графік EUR/USD

«Падіння» євро по відношення до долара після початку світової фінансової кризи 2008 року.

Отже, тепер ви знаєте, як формуються тренди, які вони бувають, і за допомогою яких інструментів правильно визначати напрямок панівної тенденції.

Час переходити до торгівлі за трендом. Вище було сказано, що лінії підтримки і опору застосовуються в комплексі. У платформі MetaTrader4 є відмінний інструмент, за допомогою якого зручно наносити дані рівні паралельно один одному — це рівновіддалений канал.

Рівновіддалені канали добре застосовуються на явних тенденціях, так проводяться паралельно один одному автоматично.

Алгоритм дій для прийняття рішення входу в угоду на валютному ринку за допомогою таких інструментів технічного аналізу:

  1. рівні підтримки і опору;
  2. рівновіддалений канал.

Крок №1. Вибираємо валютну пару. Це повинна бути пара, в якій відслідковується один із трендів — бажано, щоб він був добре виражений.

Тут необхідно враховувати один важливий фактор — чим вище таймфрейм (період), тим стабільніше сигнал. Наприклад, місячний графік може показувати спадну тенденцію, тижневий — висхідну, денний — будь-яку з них. Необхідно розуміти, на який період ми заходимо в угоду. Якщо брати глобально, то нам потрібно продавати, так як глобальний тренд спадний, якщо ж плануємо торгувати протягом тижня, то виставляємо тимчасові рамки 3-5 днів. За цей період угода, укладена в покупку, повинна бути закрита.

Більшість трейдерів торгують у внутрішньоденній торгівлі і використовують таймфрейми від п’яти хвилин до чотирьох годин (М5-Н4).

Розберемо послідовність дій саме такої торгівлі і розглянемо графік валютної пари канадський долар/швейцарський франк — CAD/CHF.

Крок №2. Наносимо на графік глобальні рівні підтримки і опору у вигляді рівновіддаленого каналу.

Рівні підтримки і опору

Як бачимо, загальний (глобальний) настрій ринку йде вгору по тренду.

Крок №3. Наносимо на графік рівні підтримки і опору в таймфрейме поменше, в даному випадку це чотиригодинний графік (Н4), при цьому залишаємо рівновіддалений канал.

Рівні підтримки і опору на графіку

На Н4 ми бачимо, що за останні три дні ціна консолідується в певному ціновому діапазоні, періодично порушуючи межі рівнів підтримки і опору.

У цій ситуації у нас немає чіткого розуміння, як себе поведе ціна надалі. Тому нам потрібно подивитися, що відбувається у молодшому таймфреймі.

Крок №4. На годинному графіку наносимо рівні опору і підтримки.

Обов’язково дивимося на те, як вони себе проявляють в минулому. Це може бути поточний місяць, а може навіть і раніше. Шукаємо подібності на графіку. У нашому випадку схожа ситуація (консолідація ціни між цими рівнями) була півтора тижні тому. Припускаємо можливі розвитку подій, перш ніж входимо в угоду.

Нанесення рівнів опору і підтримки на графік

Як бачимо, можливі як мінімум три розвитку подій.

Перший варіант. З огляду на те, що тренд висхідний і тенденція швидше продовжиться, ніж припиниться, більш вірогідніше буде досягнення мети №1 —  пробій рівня опору і подальший шлях ціни до мети №2.

Як входити в угоду? Чекаємо пробою тілом свічки рівня опору, закриття її вище цього рівня і ще однієї свічки, яка закривається повністю вище рівня опору. Тільки на третій свічці входимо в покупку.

Таким чином, наш рівень опору стає рівнем підтримки, а новий рівень опору знаходиться вище — це мета №2. Отже, закриваємо угоду у нового рівня опору.

Варіант другий. Якщо ціна не пробиває мету №1, відскакує від рівня опору, то велика ймовірність, що вона сходить вниз, протестує спершу глобальний рівень підтримки мета №0, відскочить вгору і далі розвиток подій за першим варіантом.

У такому випадку нам необхідно не поспішати, дочекатися підтвердження сигналу, а саме відскоку свічки від глобального рівня підтримки, і тільки після цього, на другій свічці, зайти в покупку.

Третій варіант. Малоімовірний, але все ж. Це пробій глобального рівня підтримки, пробій сильного рівня підтримки і подальший бічний тренд під рівнем сильної підтримки або спадний тренд.

к оглавлению ↑

Висновок

Для того щоб торгувати на фінансових ринках, займатися трейдингом, необхідно ретельно обміркувати всі свої дії і виважено приймати рішення на вхід в ринок і вихід з нього. Це можливо тільки при відповідному навчанні.

Навчання має здійснюватися під наглядом професіоналів, людей з досвідом, які можуть вас направити в потрібному напрямку, підкоригувати ваші дії, вказати на помилки, розібрати кожну угоду. Саме такі фінансові аналітики працюють в компанії «Центр Біржових Технологій». Більш того, тут розроблений унікальний навчальний бізнес-курс «ЦБТ Беластіум». В основі цього курсу лежить методика, за якою ви зможете в повній мірі освоїти сферу фінансових ринків: від простих азів біржової торгівлі, маніменеджмента, психології — до складних торгових систем на основі математичних алгоритмів.

Записуйтеся на навчання, розкрийте свій потенціал разом з професіоналами нашої компанії!