Як працює індикатор MACD

Навряд чи знайдеться хоч один трейдер, який торгує на біржі і при цьому не використовує індикатори. Експерти часто-густо заявляють, що індикатори – інструмент неефективний, так як рухаються за котируваннями із затримкою. Правда в цьому є, але навіть ті, хто їх критикує, все одно користується деякими з них. А справа ось у чому: індикатори – орієнтир для трейдера. Використовуючи його, можна зрозуміти, коли вірогідне зростання. Про один з класичних індикаторів тут і буде йти мова – він називається MACD.

MACD був розроблений в 1979 році відомим трейдером, експертом в своїй справі – Джеральдом Аппелем (спочатку для фондового ринку). Це трендовий індикатор. Він відмінно демонструє довгостроковий рух ціни, ігноруючи невеликі скачки на ринку. Працюючи на волатильному ринку, він навряд чи буде корисний. Як показує практика, працювати з ним краще на довгострок, так він зможе вказати напрямок ринку в найближчій перспективі, а на менших часових відрізках вкаже сприятливий момент для відкриття операції.

Визначення та особливості індикатора

Індикатор MACD, часто його ще називають його «Макді», по праву є одним з провідних індикаторів технічного аналізу, другим після ковзної середньої. Його часто використовують новачки в нескладних торгових стратегіях, а професіонали, відповідно, в просунутих системах. Макді відносять і до категорії осциляторів, і до трендових індикаторів, а іноді навіть до «трендових осциляторів». Все тому, що він будується на основі показань двох ліній, які наносяться прямо на графік ціни, хоча їх не видно там, проте їх значення беруться в розрахунок.

Макді відображається внизу, під графіком на робочій панелі торгового терміналу, і показується у вигляді горизонтальних гістограм і допоміжної сигнальної лінії. Стовпчики показують, наскільки розходяться свідчення двох невидимих ліній: таким чином при їх віддаленні стовпчики ростуть, а коли вони сходяться, відбувається зниження.

Макді будується з ковзаючими, які розраховуються по експоненті. Одна з них показує різницю між періодами 12 і 26. Інша – сигнальна лінія, вона показує ковзаючу з періодом 9. Відображення на індикаторі у вигляді стовпчиків і червоної сигнальної лінії.

Слід звернути увагу, що індикатор цей, як і всі інші, є другорядним, тобто повторює рухи за ціною, проте згладжує дрібні коливання, завдяки чому його часто використовують в якості фільтра для пошуків сигналів ринку.

Як налаштувати інструмент

Сам індикатор macd можна знайти в розділі осцилятори програми MT4 ї МТ5, досить його вибрати і він тут же з’явиться з настройками за замовчуванням.

Найкраще використовувати його зі стандартними налаштуваннями, проте трейдери часто змінюють їх під себе. Пройдемося по параметрам:

• Швидкий і повільний – ті самі індикатори, яких не видно, саме вони дають нам свідчення для стовпчиків (гістограм). Тобто, якщо збільшити параметр періоду, побудова стовпчиків стане різкіше.
• Наступний параметр – Макді SMA (червона сигнальна лінія). Чим більшим буде його значення, тим далі він буде віддалятися від самих стовпчиків, створюючи великий проміжок. Зазвичай всі налаштування застосовуються до цін закриття (Close).

Всі інші параметри, такі як колір, тип лінії і рівнів можна налаштувати на свій смак, так як вони впливають тільки на візуальне сприйняття індикатора. Після настройки можна приступати до торгівлі з використанням своїх торгових стратегій.

Стратегії по MACD

Як можна застосувати індикатор Макді в торгівлі:

• Перший, найпопулярніший спосіб торгівлі – вихід червоною сигнальної лінії з тіла гістограм. Коли лінія виходить зверху вниз, формується сигнал на продаж. В цьому випадку гістограми завжди будуть вище рівня 0 індикатора Макді. Якщо ж червона сигнальна лінія виходить з тіла гістограм від низу до верху, це сигнал на покупку. В такому випадку самі гістограми знаходяться під рівнем 0. Даний сигнал часто запізнюється за рухом ринку, однак і на ньому можна непогано заробити, якщо використовувати його на середньострокових тимчасових інтервалах, починаючи з 4-х годин і вище.

• Другий найпопулярніший сигнал індикатора macd – це дивергенція. Для її побудови досить з’єднати «пагорби» або «низи» гістограм індикатора і в тих же місцях з’єднати вершини і низи графіка. Таким чином виходять дві лінії на графіку і на індикаторі і, якщо ці лінії сходяться або розходяться, це і є сигнал – дивергенція. В такому випадку завжди слід відкривати угоду в напрямку лінії на індикаторі. Так, якщо на індикаторі лінія спрямована вгору, а на графіку вниз, значить ціна зараз дуже недооцінена і, відповідно, незабаром буде зростання – потрібно купувати.

Якщо лінія на індикаторі дивиться вниз, а на графіку вгору – це розбіжність ліній, значить ціна завищена і незабаром буде падіння – потрібно продавати.

• Поширена стратегія з використанням Макді – три екрани Елдера, де індикатор налаштовується на тижневому графіку і з його допомогою визначають середньострокові, а то і довгострокові перспективи руху ринку. Так, якщо гістограма за минулий тиждень виявилася вище попереднього тижня, це означає, що ринок і далі буде рости, відповідно, на менших фреймах шукають точку входу на покупку. Якщо ж гістограма за минулий тиждень виявилася нижчою за попередню, то ринок буде знижуватися і потрібно шукати угоди на продаж на менших тимчасових інтервалах.

Однак ці сигнали індикатора macd не означають 100% ймовірність, що рух буде таким, як кажуть сигнали. Безумовно, потрібно враховувати всі фактори, які можуть вплинути на ціну після вашого входу в угоду: новини, чутки, очікування, макро і мікроекономічні показники. Інакше можна отримати збитки. Також обов’язково потрібно застосовувати захисні стоп-накази. Важливо розуміти, що трейдери використовують такий індикатор в комбінації з іншими, тому може бути безліч торгових стратегій із застосуванням різних налаштувань і тактик, проте самі яскраво виражені сигнали індикатора ми описали вище. Саме вони найпопулярніші в торгівлі.

Висновки

Торговля за даним індикатором досить ефективна, але ніколи не потрібно використовувати і посилатися тільки на один індикатор. Щоб отримати хороший результат, необхідно використовувати будь-який індикатор в зв’язці з торговою стратегією. Як ми визначили на початку даної статті, абсолютно всі професіонали знають, що індикатори мають похибку, саме тому торгівля тільки по одному індикатору марна, а також може призвести до втрати депозиту. MACD ж, хоч і «стародавній» інструмент, але це ще один з прекрасних індикаторів в скарбничку навіть починаючого трейдера.

Завжди варто вивчати, тестувати нові інструменти в торгівлі, щоб ви могли адаптувати вашу торговельну стратегію під швидко мінливі умови ринку і трейдингу в цілому. Не варто думати, що один інструмент працює, а другий не працює. Просто хтось правильно впроваджує інструменти в свою торговельну систему, а хтось не вміє цього робити. 

Тому, друзі, вивчайте стратегії з компанією ЦБТ – ми постійно адаптуємо стратегії під зміни на ринку і надаємо коректну і корисну інформацію!