ЦБТ Центр биржевых технологий

Индикатор настроений участников рынка

Индикатор настроений участников рынка

Индикатор настроений участников рынка – это очень удобный инструмент, применяемый для выявления количества трейдеров, открывших короткую или длинную позицию. Этот индикатор широко применяется в дополнение к фундаментальному и техническому анализу, позволяя значительно увеличить достоверность прогнозов. Такие показатели нередко называют индикаторами рыночного сантимента. Их широко используют на Форекс, фондовом, сырьевом, криптовалютном и других рынках.

Содержание:

Что такое индикатор настроений участников рынка

Публика и трейдеры, занятые в процессе биржевых торгов, всегда характеризуются определенным настроением в отношении будущего рынков. Совокупность информации, полученной из разных источников, влияет на то, сколько людей в каждый конкретный момент времени готовы купить или продать акции, валюту и др. Эти настроения оказывают очень сильное влияние на спрос и предложение, которые являются главными факторами, формирующими цену любого актива. В итоге получается, что это знание обобщенной информации о настроениях участников подчас играет более важную роль, чем любые другие сведения.

Получить подобные сведения помогают индикаторы настроений участников рынка. Расчет этих показателей базируется на выявлении соотношения быков и медведей. Эта информация берется из данных о биржевых торгах на крупных площадках или у отдельных брокеров. В качестве источника информации о настроениях участников рынка нередко выступают опросы консалтинговых компаний или еженедельные отчеты, публикуемые регуляторными органами. Например, для исследования рыночных настроений на рынке Форекс, часто используется еженедельный отчет трейдеров COT, публикуемый американской комиссией по торговле фьючерсами.

Существует множество разновидностей индикаторов настроений участников рынка. Наиболее популярные из них представлены ниже:

Название индикатора Источник или автор
Индикатор AAII Американская ассоциация частных инвесторов
Индикатор SWFX Швейцарская торговая площадка Форекс
Индикатор волатильности VIX Чикагская опционная биржа
Индекс спекулятивных настроений Открытые позиции клиентов у брокера
Индикатор Кайман Открытые позиции клиентов у брокера
Индикатор DailyFX Компания DailyFX
Индикатор COT Комиссия по торговле фьючерсами США

Принцип работы большинства индикаторов схож между собой. Специальный математический алгоритм агрегирует информацию о коротких и длинных позициях, после чего программа визуализирует результат в процентном соотношении.

Сопоставив данные о количестве «быков» и «медведей», трейдер может сделать вывод о преобладающих рыночных настроениях и скорректировать в соответствии с этим свою торговую стратегию.

Некоторые индикаторы Форекс показывают информацию об объеме открытых позиций на покупку или продажу, а также выводят их среднюю цену. Увидев совокупность таких данных в отдельном окне, можно понять, что это индикатор настроения рынка.

Индикатор настроений участников рынка

Индикатор рыночных настроений DailyFX

Как используется индикатор настроения рынка

Индикатор настроения рынка в основном используется для двух целей:

  1. Для определения настроений маркетмэйкеров и открытия позиций в их направлении.
  2. Для определения настроений толпы и игры в противоположном направлении.

Считается, что правильное использование индикаторов настроения рынка позволяет открыть многие секреты Форекс. Наибольшей силой на рынке обладают игроки с крупным капиталом, поэтому для получения прибыли крайне важно понять, в каком именно направлении они планируют двигать цену. Практика показывает, что в большинстве случаев цена движется против толпы, поэтому многие используют индикатор настроений участников рынка для того, чтобы торговать в противоположном большинству трейдеров направлении.

Такая стратегия приносит пользу далеко не всегда, но если вы видите, что более 70% участников рынка настроены «по-бычьи», это может служить сильным сигналом к развороту тренда и скорому обвалу. Аналогично происходит и в ситуации кризиса. Когда настроения большинства участников рынка нацелены вниз, рынок, как правило, разворачивается и идет наверх.

Вывод

Индикатор настроения рынка – это важный показатель, показывающий соотношение трейдеров, открывших короткие и длинные позиции. Индикатор рассчитывается на основе книги ордеров или других данных, характеризующих общее количество бидов и асков. Индикатор настроений участников рынка часто используется для торговли в противоположном мнению большинства направлении или для выявления тенденции, формируемой крупными участниками рынка.

Вопросы и ответы:

Каковы особенности индикатора настроения участников рынка?

Особенностью индикатора настроения участников рынка является возможность его использования независимо от других инструментов технического и фундаментального анализа. Он отображает информацию, которая сильно влияет на изменение цены на любом финансовом рынке.

Где скачать индикатор настроения рынка Форекс?

Индикатор настроения рынка Форекс можно скачать на сайте консалтинговых и брокерских компаний. Индикаторы нередко доступны и онлайн – без скачивания.

Подходит ли индикатор настроения рынка новичкам?

Индикатор настроения рынка хорошо подходит новичкам, так как позволяет спрогнозировать дальнейшее движение цены без использования сложных методов технического или фундаментального анализа.

Используют ли индикатор настроения рынка профессионалы?

Профессионалы постоянно используют индикатор рыночных настроений. В совокупности с индексом Доу Джонс, index NASDAQ, инструментами технического, фундаментального анализа и другими он позволяет значительно увеличить достоверность прогнозов.

Какие показатели индикатора настроения рынка?

Показатели индикатора настроения рынка обычно отображаются в процентах и показывают соотношение «быков» и «медведей». В зависимости от рыночной ситуации показатели индикатора могут сильно меняться.