Волновой анализ рынка – одно из самых популярных направлений теханализа. Привлекательность этой теории связана с ее длительной историей – метод применяется с 30-х годов XX века. За это время было создано много усовершенствований и дополнений, изданы книги и учебники для новичков. В то же время, большинство трейдеров, даже с опытом, имеют неверное представление о том, как правильно делать волновой анализ.
Содержание:
- Что такое волновой анализ на Форекс.
- Как проводится волновой анализ.
- Базовые правила волн Эллиотта.
- Как использовать волновой анализ в трейдинге.
- Выводы.
Что такое волновой анализ на Форекс
Автор теории, Ральф Эллиотт, предположил, что ценовые движения графика визуально напоминают волны. Классический волновой анализ форекс учитывает 5 последовательных волн трендового движения и 3 корректирующих (откатных) волны. Волны основного цикла могут быть разбиты на несколько частей, которые имеют такую же волновую структуру. Зная эти правила, трейдер может определить, в каком направлении будет двигаться график.
Самый простой пример волновой структуры рынка. Покупка актива в начале импульсов 3, 5 или B могла принести трейдеру значительную прибыль.
Как проводится волновой анализ
Волновой анализ на Форекс отличается от индикаторной торговли тем, что не требует применения особых формул и расчетов. Изучение рынка производится визуально, по графику, предпочтительнее – на дневных и недельных таймфреймах (но в целом волны эллиотта – теория, которая не привязывает к конкретным торговым инструментам или временным интервалам).
Обычно трейдеры действуют по алгоритму:
- Выбор валютной пары или актива и таймфрейма.
- Определение номера текущей и предыдущей волн.
- Прорисовка на графике волновой структуры рынка.
- Проверка правильности анализа путем постепенного сопоставления структуры с предыдущими движениями графика (трейдер проверяет, действительно ли смены направлений ценовых движений происходили по тем правилам, которые предусматривает волновой анализ).
- Открытие сделки после начала новой волны (обычно предпочтение отдается движениям по тренду).
Базовые правила волн Эллиотта
Волны эллиотта имеют свои наименования и правила построения. Импульсные движения (идут по тренду) нумеруются цифрами 1-3-5 и буквами A-C. Коррекционные (направленные против тренда) нумеруются цифрами 2-4 и буквой B. График следует трем основным законам:
- Волна 2 не должна пересекать нижнюю точку волны 1.
- Волна 3 не может быть самой маленькой.
- Волна 4 полностью находится выше волны 1.
- После завершения импульса 5, на рынке начинается глобальная коррекция, движение А направлено против действовавшего ранее тренда, а движение Б уже является по сути откатом нового тренда.
Основные принципы построения волн на графике. Если одно из условий не совпадает (например, волна 3 оказывается самой короткой), трейдеру следует прокрутить график и проверить, не упустил ли он один из элементов.
Как использовать волновой анализ в трейдинге
Волновой анализ Эллиотта позволяет точно определять, насколько длительным и значительным будет ценовое движение. Например, если трейдер определил, что вскоре заканчивается импульс 1, и на рынке должен произойти откат, следующий разворот графика произойдет раньше, чем цена достигнет начальной точки волны 1. Это позволяет правильно устанавливать значения (уровни) TP и Sl.
В то же время, у знатоков рынка нет однозначного ответа на вопрос – что такое волновой анализ, научно обоснованный метод или субъективная оценка графика самим трейдером. Серьезные новости и экономические события (статистика о занятости, процентная ставка ФРС, данные о росте ВВП) могут вызвать значительные колебания графика, после которых приходится перерисовывать все графические модели.
С другой стороны, комбинирование теории Эллиотта с индикаторами и анализом фигур помогает создать эффективную торговую стратегию:
| Индикаторы или методики | Как комбинировать с волновым анализом |
| Скользящая средняя форекс | Чем сильнее график цены удален от скользящей средней, тем более значительно трендовое движение. Этот показатель помогает отличить импульсные волны от коррекционных, а также импульсы разных номеров. |
| Анализ фигур форекс | Если трейдер ожидает окончание коррекции согласно теории Эллиотта, появление разворотного паттерна подтверждает момент для входа в рынок. |
| Стохастик, Williams’ Percent Range, RSI | Помогают отфильтровать ложные сигналы. Например, если график развернулся для покупки, но цена находится в зоне перекупленности, от открытия сделки следует отказаться. |
Выводы
Торговля по системе Эллиотта – популярная и проверенная временем методика. С ее помощью можно определить направление и интенсивность последующих движений рынка. Многие трейдеры и эксперты продолжают исследовать волновой анализ: книги, пособия и примеры торговли есть практически на любом трейдерском сайте. В то же время, эта методика не является точной на 100 процентов и требует значительного опыта. Лучше всего комбинировать ее с другими методами и математическими индикаторами.
Волновой анализ и его применение в торговых стратегиях?
Применение этой теории возможно практически в любой торговой системе (кроме наиболее длительных, вроде carry trading forex). По мнению успешных трейдеров, эту систему стоит применять совместно с анализом паттернов и дополнять индикаторами теханализа.
Подходит ли волновой анализ форекс новичкам?
Этот метод очень популярен у начинающих трейдеров, поскольку не требует установки индикаторов и подбора их параметров. Но у теории Эллиотта есть один серьезный недостаток – умение правильно замечать ценовые движения появляется с опытом. Обучение волнам Эллиотта может занять много времени и будет приводить к частым ошибкам. Лучше всего для этих целей выбрать бесплатные демо-счета, особенно те, на которых проводятся конкурсы форекс аналитиков. Это позволит не только отработать свои навыки, но и получить признание со стороны опытных трейдеров.
