ЦБТ Центр биржевых технологий

Волновой анализ на Форекс

Волновой анализ на Форекс

Волновой анализ рынка – одно из самых популярных направлений теханализа. Привлекательность этой теории связана с ее длительной историей – метод применяется с 30-х годов XX века. За это время было создано много усовершенствований и дополнений, изданы книги и учебники для новичков. В то же время, большинство трейдеров, даже с опытом, имеют неверное представление о том, как правильно делать волновой анализ.

Содержание:

  1. Что такое волновой анализ на Форекс.
  2. Как проводится волновой анализ.
  3. Базовые правила волн Эллиотта.
  4. Как использовать волновой анализ в трейдинге.
  5. Выводы.

Что такое волновой анализ на Форекс

Автор теории, Ральф Эллиотт, предположил, что ценовые движения графика визуально напоминают волны. Классический волновой анализ форекс учитывает 5 последовательных волн трендового движения и 3 корректирующих (откатных) волны. Волны основного цикла могут быть разбиты на несколько частей, которые имеют такую же волновую структуру. Зная эти правила, трейдер может определить, в каком направлении будет двигаться график.

волновой анализ на Форекс

Самый простой пример волновой структуры рынка. Покупка актива в начале импульсов 3, 5 или B могла принести трейдеру значительную прибыль.

Как проводится волновой анализ

Волновой анализ на Форекс отличается от индикаторной торговли тем, что не требует применения особых формул и расчетов. Изучение рынка производится визуально, по графику, предпочтительнее – на дневных и недельных таймфреймах (но в целом волны эллиотта – теория, которая не привязывает к конкретным торговым инструментам или временным интервалам).

Обычно трейдеры действуют по алгоритму:

  1. Выбор валютной пары или актива и таймфрейма.
  2. Определение номера текущей и предыдущей волн.
  3. Прорисовка на графике волновой структуры рынка.
  4. Проверка правильности анализа путем постепенного сопоставления структуры с предыдущими движениями графика (трейдер проверяет, действительно ли смены направлений ценовых движений происходили по тем правилам, которые предусматривает волновой анализ).
  5. Открытие сделки после начала новой волны (обычно предпочтение отдается движениям по тренду).

Базовые правила волн Эллиотта

Волны эллиотта имеют свои наименования и правила построения. Импульсные движения (идут по тренду) нумеруются цифрами 1-3-5 и буквами A-C. Коррекционные (направленные против тренда) нумеруются цифрами 2-4 и буквой B. График следует трем основным законам:

  • Волна 2 не должна пересекать нижнюю точку волны 1.
  • Волна 3 не может быть самой маленькой.
  • Волна 4 полностью находится выше волны 1.
  • После завершения импульса 5, на рынке начинается глобальная коррекция, движение А направлено против действовавшего ранее тренда, а движение Б уже является по сути откатом нового тренда.

Как проводится волновой анализ

Основные принципы построения волн на графике. Если одно из условий не совпадает (например, волна 3 оказывается самой короткой), трейдеру следует прокрутить график и проверить, не упустил ли он один из элементов.

Как использовать волновой анализ в трейдинге

Волновой анализ Эллиотта позволяет точно определять, насколько длительным и значительным будет ценовое движение. Например, если трейдер определил, что вскоре заканчивается импульс 1, и на рынке должен произойти откат, следующий разворот графика произойдет раньше, чем цена достигнет начальной точки волны 1. Это позволяет правильно устанавливать значения (уровни) TP и Sl.

В то же время, у знатоков рынка нет однозначного ответа на вопрос – что такое волновой анализ, научно обоснованный метод или субъективная оценка графика самим трейдером. Серьезные новости и экономические события (статистика о занятости, процентная ставка ФРС, данные о росте ВВП) могут вызвать значительные колебания графика, после которых приходится перерисовывать все графические модели.

С другой стороны, комбинирование теории Эллиотта с индикаторами и анализом фигур помогает создать эффективную торговую стратегию:

Индикаторы или методики Как комбинировать с волновым анализом
Скользящая средняя форекс Чем сильнее график цены удален от скользящей средней, тем более значительно трендовое движение. Этот показатель помогает отличить импульсные волны от коррекционных, а также импульсы разных номеров.
Анализ фигур форекс Если трейдер ожидает окончание коррекции согласно теории Эллиотта, появление разворотного паттерна подтверждает момент для входа в рынок.
Стохастик, Williams’ Percent Range, RSI Помогают отфильтровать ложные сигналы. Например, если график развернулся для покупки, но цена находится в зоне перекупленности, от открытия сделки следует отказаться.

Выводы

Торговля по системе Эллиотта – популярная и проверенная временем методика. С ее помощью можно определить направление и интенсивность последующих движений рынка. Многие трейдеры и эксперты продолжают исследовать волновой анализ: книги, пособия и примеры торговли есть практически на любом трейдерском сайте. В то же время, эта методика не является точной на 100 процентов и требует значительного опыта. Лучше всего комбинировать ее с другими методами и математическими индикаторами.

Вопросы и ответы:

Какой принцип волны Эллиотта?

Ценовые движения на графике могут быть трендовыми (для импульсов 1,3,5) и откатными (волны 2,4). Эти движения постоянно чередуются, следуя правилам, открытым Ральфом Эллиоттом. Если следовать законам волнового анализа, можно отличить трендовое движение от коррекционного, а также предположить, насколько близки разворот или коррекция.

Волновой анализ и его применение в торговых стратегиях?

Применение этой теории возможно практически в любой торговой системе (кроме наиболее длительных, вроде carry trading forex). По мнению успешных трейдеров, эту систему стоит применять совместно с анализом паттернов и дополнять индикаторами теханализа.

Факторы, влияющие на аналитику волн Эллиотта?

Волновая структура может состоять из нескольких уровней. Внутри каждого из импульсов могут быть свои волновые формации. Тщательный анализ требует от трейдера усидчивости и наличия опыта. Кроме того, на исход торгов могут повлиять внезапные экономические и политические события, например, сделка может закрыться по причине ценового разрыва (гэпа).

Какие есть виды волн Эллиотта?

Волны Эллиотта можно разделить на два основных вида: импульсные (трендовые), имеющие нумерацию 1-3-5-А-С и коррекционные, которые нумеруются как 2-4-B. Кроме того, аналогичную нумерацию могут иметь и «подволны», входящие в состав базовых трендов и откатов.

Подходит ли волновой анализ форекс новичкам?

Этот метод очень популярен у начинающих трейдеров, поскольку не требует установки индикаторов и подбора их параметров. Но у теории Эллиотта есть один серьезный недостаток – умение правильно замечать ценовые движения появляется с опытом. Обучение волнам Эллиотта может занять много времени и будет приводить к частым ошибкам. Лучше всего для этих целей выбрать бесплатные демо-счета, особенно те, на которых проводятся конкурсы форекс аналитиков. Это позволит не только отработать свои навыки, но и получить признание со стороны опытных трейдеров.