Высокие заработки на финансовом рынке — это не случайное стечение обстоятельств, а качественный анализ и продуманная стратегия торговли.
Одними из основных инструментов, которые помогают трейдеру в этом, являются технические индикаторы. Во-первых, они делают анализ более эффективным, во-вторых, позволяют отследить дополнительную информацию, которая нужна для успешной торговли.
Что же это за инструмент? Будем разбираться.
Типы технических индикаторов
Технические индикаторы рынка (их еще называют индикаторами технического анализа) – это, строго говоря, математические алгоритмы, с помощью которых прогнозируется будущее поведение цены на актив на основании статистических данных за прошлые периоды. Исходя из их поведения, трейдеры принимают решение о входе или выходе с рынка (открытии и закрытии торговых позиций).
Первые индикаторы были разработаны и начали использоваться почти 100 лет назад, до возникновения ЭВМ и автоматизации расчетов. Например, известный многим Ichimoku был создан японцами еще в 30-е годы ХХ века. В зависимости от назначения или вида индикатора заложенная в него формула может учитывать средние цены за конкретный временной период, цены на момент открытия или закрытия рынка и так далее.
Появление ЭВМ, а затем и широкое распространение ПК намного облегчило процесс вычисления. Сегодня все расчеты индикаторов производятся программой — трейдерам остается лишь правильно интерпретировать полученные результаты. Некоторые из торговцев, следуя теории Доу о том, что рынок учитывает все, ориентируются исключительно на колебания цены, которые отображает технический анализ.
Все индикаторы можно разделить на:
- трендовые (подтверждают тенденцию на рынке);
- осцилляторы (предсказывают разворот тенденции);
- канальные (помогают работать с уровнями поддержки и сопротивления).
Кроме того, существуют индикаторы объема, которые отражают объем продаж и покупок по определенному финансовому инструменту.
к оглавлению ↑Трендовые индикаторы
Главная ценность этих индикаторов – демонстрация преобладающей ситуации (тренда) на рынке. Большая часть этих показателей строится на основе математического понятия «скользящая средняя», позволяя увидеть начало и конец тренда, а также области перекупленности и перепроданности и другие факторы, по которым можно сделать вывод о развороте тренда.
Некоторые из самых распространенных трендовых индикаторов:
Индекс среднего направления движения (Average Directional Movement Index) – определяет силу и перспективу текущего тренда. Если кривая ADX растет на графике, это говорит об усилении тренда, если снижается, тренд затихает и может сформироваться диапазон. Новый рост индикатора говорит о том, что цена готова выйти из сформированного диапазона и создать новый тренд. ADX показывает только силу тренда, но его направление.
На графике ниже видно, как с падением цены индикатор вырос выше 30, что говорит о развитии тренда, а затем начал падать, так как тренд подошел к завершению. В конце графика падение ADX ниже 30 соответствует возврату торговли в узкий диапазон.
Схождение/расхождение МА (Moving Average Convergence/Divergence) – разбег между скользящими средними в краткосрочном и долгосрочном временных промежутках, которые формируются через расчет средней цены за конкретный период времени.
Нужно учитывать, что скользящие средние (МА) отражают тренды с некоторым запаздыванием. Для более длинных временных промежутков кривая получается более сглаженной и «медленной», из-за чего можно не успеть вовремя среагировать на изменения рынка. Краткосрочные МА, наоборот, могут привести к поспешным решениям и потере прибыли. Поэтому рекомендуется обращаться к аппарату скользящих средних на рынке с устойчивым трендом.
На графике пересечение красной линии снизу говорит о движении вниз, наоборот – вверх. Гистограмма MACD (столбики зеленого цвета на графике) также показывает силу или слабость тренда. На примере ниже видно, что красная кривая сначала спускается ниже синей, так как цена идет вниз, а затем поднимается над ней, когда начинается рост цены. Дальше длинная красная свеча на гистограмме говорит о том, что произошел новый разворот цены, а постепенное увеличение размеров зеленых столбиков – что нисходящий тренд набирает силу.
Скользящие средние чаще всего применяют для определения тренда, а самые популярные временные периоды – 50 и 200 дней. Если ведется торговля на краткосрочных трендах, нужно анализировать короткие периоды. Для долгосрочных инвестиций имеет смысл брать периоды от 100 дней.
Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI) – позволяет прогнозировать цену до ее «перегрева». На графике он отображается как канал, границы которого равноудалены от тренда. Ширина канала зависит от выбранного временного периода.
С этим индексом можно работать на разворот (тренда) и на пробой (канала). В первом случае трейдер смотрит на поведение цены внутри канала и при приближении к верхней или нижней границе рассчитывает на разворот тренда. В зависимости от того, была это линия поддержки или сопротивления, речь идет о покупке или продаже актива. Во втором случае идет расчет на краткосрочный выход цены за границы диапазона.
Осцилляторы
Эту группу индикаторов используют, когда на рынке нет явно выраженного тренда. Название произошло от английского слова «to oscillate» — колебаться, варьировать, что как нельзя лучше отражает их склонность менять значение в границах диапазона.
Чаще всего прибегают к помощи стохастического осциллятора (стохастик) и индекса относительной силы (RSI). Оба показателя позволяют заранее оценить вероятность разворота цены и вовремя перейти из тренда в тренд.
Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) отражает процентное соотношение между текущей ценой закрытия и точками максимума/минимума цены за определенный промежуток времени. В его основе лежит закономерность, согласно которой если рынок растет, цена закрытия – максимальная за рассматриваемый период, а если падает – минимальная. Закрытие ниже максимума или выше минимума говорит о слабой тенденции.
На графике стохастик отображается быстрой и медленной линиями, которые колеблются в диапазоне от 0 до 100. Уровни выше 80 сигнализируют о перекупленности, а ниже 20 – о перепроданности. Если красная линия пересекает вторую сверху, это говорит о появлении бычьего рынка, если снизу – медвежьего.
При торговле длинные позиции выставляют, если стохастик поднимается из зоны перепроданности выше 20 – это означает наличие потенциала для движения вверх. Приближение к уровню 80 означает вероятное окончание тренда, в это время лучше не совершать сделки. Сигналом к закрытию позиций служит изгибание и пересечение линий стохастика.
Если линии возвращаются из зоны перекупленности ниже 80, можно выставить короткую позицию. Когда они подходят к 20 и начинают пересекаться, рекомендуется закрыть короткие позиции, открытые до этого.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index) позволяет оценить силу тренда и найти точки коррекции или разворота. RSI был создан в 1978 году и отличается простотой интерпретации. RSI показывает отношение абсолютных величин роста и падения рынка за определенный период времени.
По действию он похож на стохастик, но зона перепроданности начинается ниже 30, а зона перекупленности – выше 70. Полный диапазон изменения индекса – от 0 до 100. Увеличивая длину рассматриваемого периода, можно отсеять ложные сигналы; на спокойном рынке уменьшение периода позволяет получать больше сигналов о движении цен.
Использовать показатель можно несколькими способами. Во-первых, это анализ пиков и впадин, которые формируются выше уровня 70 и ниже 30. Чаще всего они появляются на графике до ценовых всплесков и провалов, позволяя раньше открывать и закрывать позиции. Во-вторых, это анализ уровней сопротивления и поддержки, которые отображаются на графике осциллятора. Если кривая пересекает уровень 70 сверху, движение индикатора можно расценивать как сигнал к продаже, если уровень 30 снизу – к покупке. Вход в рынок имеет смысл делать при нахождении RSI вне критической зоны.
к оглавлению ↑Индикаторы объема
Индикаторы объема позволяют оценить объем покупок и продаж по какому-то инструменту. Особый интерес представляют несколько индексов этого типа.
Индекс OBV (On Balance Volume) – средний показатель объемов за конкретный период, рассчитывается ежедневно и имеет накопительный характер. Если на рынке есть изменение цены, новое значение индикатора прибавляется к предыдущему, если нет – OBV не меняется. Индекс может заранее предупреждать о бычьем или медвежьем характере рынка.
Индекс MFI — отдаленно похож на осциллятор RSI, рассчитывается как разница средней цены актива за два последовательных дня. Если цена выросла и разница цен со знаком «плюс», значение индикатора увеличивается, если со знаком «минус» – уменьшается. Индекс подобен обычному осциллятору, с сигналами на покупку и продажу, когда он покидает области перепроданности и перекупленности.
Индекс A/D (Accumulation/Distribution) – используется для определения роста объема операций при движении рынка вверх и вниз. Показатель основан на предположении, что как растущий, так и нисходящий рынки вовлекают в торговлю все больше трейдеров, что приводит к росту объемов.
Если индикатор растет, преимущество на рынке у покупателей, если снижается — у продавцов.
Установка индикаторов в MetaTrader
Все вышеперечисленные индексы легко настраиваются в терминале MetaTrader несколькими способами.
- Через папку «Индикаторы» в окне «Навигатор», где выбираем нужную группу и затем — конкретный индикатор. На выбранном индексе открываем выпадающее меню правой кнопкой мышки, в нем пункт «Присоединить к графику».
Перед установкой в окне свойств индикатора настраиваем нужные параметры.
- Точно так же индикаторы устанавливаются через пункт главного меню «Вставка» — «Индикаторы».
- Через панель инструментов «Графики» выбираем нужный индикатор так же, как в первом способе. В выпадающем списке первыми отображены уже установленные индексы.
После установки параметры индикатора можно менять прямо на графике, выбрав в окне по правому клику мышки «Список индикаторов».
Родившись в докомпьютерные времена, индикаторы технического анализа стали неотъемлемой частью всех автоматизированных торговых советников. Они дают обширные возможности для разработки прибыльных стратегий. Но для получения достоверных сигналов важно не ограничиваться каким-то одним показателем, а использовать несколько индексов в комплексе.
Многообразие торговых индикаторов часто пугает новичков. Но на самом деле этот инструментарий облегчает жизнь, и прежде всего — начинающим трейдерам. Профессионалы Центра Биржевых Технологий помогут подобрать и настроить индексы, подходящие именно для вашей торговой стратегии. А обучение на курсах повышения квалификации позволит лучше разбираться в нюансах технического анализа и распознавании торговых сигналов.
