Нравится Страница
ПЕРЕЙТИ В НАШ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ЦБТ Центр биржевых технологий

Что такое индикаторы и для чего они нужны

Что такое индикаторы и для чего они нужны

Высокие заработки на финансовом рынке — это не случайное стечение обстоятельств, а качественный анализ и продуманная стратегия торговли.

Одними из основных инструментов, которые помогают трейдеру в этом, являются технические индикаторы. Во-первых, они делают анализ более эффективным, во-вторых, позволяют отследить дополнительную информацию, которая нужна для успешной торговли.

Что же это за инструмент? Будем разбираться.

Типы технических индикаторов

Технические индикаторы рынка (их еще называют индикаторами технического анализа) – это, строго говоря, математические алгоритмы, с помощью которых прогнозируется будущее поведение цены на актив на основании статистических данных за прошлые периоды. Исходя из их поведения, трейдеры принимают решение о входе или выходе с рынка (открытии и закрытии торговых позиций).

Индикаторы технического анализа

Первые индикаторы были разработаны и начали использоваться почти 100 лет назад, до возникновения ЭВМ и автоматизации расчетов. Например, известный многим Ichimoku был создан японцами еще в 30-е годы ХХ века. В зависимости от назначения или вида индикатора заложенная в него формула может учитывать средние цены за конкретный временной период, цены на момент открытия или закрытия рынка и так далее.

Появление ЭВМ, а затем и широкое распространение ПК намного облегчило процесс вычисления. Сегодня все расчеты индикаторов производятся программой — трейдерам остается лишь правильно интерпретировать полученные результаты. Некоторые из торговцев, следуя теории Доу о том, что рынок учитывает все, ориентируются исключительно на колебания цены, которые отображает технический анализ.

Все индикаторы можно разделить на:

  • трендовые (подтверждают тенденцию на рынке);
  • осцилляторы (предсказывают разворот тенденции);
  • канальные (помогают работать с уровнями поддержки и сопротивления).

Кроме того, существуют индикаторы объема, которые отражают объем продаж и покупок по определенному финансовому инструменту.

к оглавлению ↑

Трендовые индикаторы

Главная ценность этих индикаторов – демонстрация преобладающей ситуации (тренда) на рынке. Большая часть этих показателей строится на основе математического понятия «скользящая средняя», позволяя увидеть начало и конец тренда, а также области перекупленности и перепроданности и другие факторы, по которым можно сделать вывод о развороте тренда.

Некоторые из самых распространенных трендовых индикаторов:

Индекс среднего направления движения (Average Directional Movement Index) – определяет силу и перспективу текущего тренда. Если кривая ADX растет на графике, это говорит об усилении тренда, если снижается, тренд затихает и может сформироваться диапазон. Новый рост индикатора говорит о том, что цена готова выйти из сформированного диапазона и создать новый тренд. ADX показывает только силу тренда, но его направление.

На графике ниже видно, как с падением цены индикатор вырос выше 30, что говорит о развитии тренда, а затем начал падать, так как тренд подошел к завершению. В конце графика падение ADX ниже 30 соответствует возврату торговли в узкий диапазон.

Индикатор Average Directional Movement Index

Схождение/расхождение МА (Moving Average Convergence/Divergence) – разбег между скользящими средними в краткосрочном и долгосрочном временных промежутках, которые формируются через расчет средней цены за конкретный период времени.

Нужно учитывать, что скользящие средние (МА) отражают тренды с некоторым запаздыванием. Для более длинных временных промежутков кривая получается более сглаженной и «медленной», из-за чего можно не успеть вовремя среагировать на изменения рынка. Краткосрочные МА, наоборот, могут привести к поспешным решениям и потере прибыли. Поэтому рекомендуется обращаться к аппарату скользящих средних на рынке с устойчивым трендом.

На графике пересечение красной линии снизу говорит о движении вниз, наоборот – вверх. Гистограмма MACD (столбики зеленого цвета на графике) также показывает силу или слабость тренда. На примере ниже видно, что красная кривая сначала спускается ниже синей, так как цена идет вниз, а затем поднимается над ней, когда начинается рост цены. Дальше длинная красная свеча на гистограмме говорит о том, что произошел новый разворот цены, а постепенное увеличение размеров зеленых столбиков – что нисходящий тренд набирает силу.

Индикатор Moving Average Convergence/Divergence

Скользящие средние чаще всего применяют для определения тренда, а самые популярные временные периоды – 50 и 200 дней. Если ведется торговля на краткосрочных трендах, нужно анализировать короткие периоды. Для долгосрочных инвестиций имеет смысл брать периоды от 100 дней.

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI) – позволяет прогнозировать цену до ее «перегрева». На графике он отображается как канал, границы которого равноудалены от тренда. Ширина канала зависит от выбранного временного периода.

С этим индексом можно работать на разворот (тренда) и на пробой (канала). В первом случае трейдер смотрит на поведение цены внутри канала и при приближении к верхней или нижней границе рассчитывает на разворот тренда. В зависимости от того, была это линия поддержки или сопротивления, речь идет о покупке или продаже актива. Во втором случае идет расчет на краткосрочный выход цены за границы диапазона.

Linear Regression Indicator

к оглавлению ↑

Осцилляторы

Эту группу индикаторов используют, когда на рынке нет явно выраженного тренда. Название произошло от английского слова «to oscillate» — колебаться, варьировать, что как нельзя лучше отражает их склонность менять значение в границах диапазона.

Чаще всего прибегают к помощи стохастического осциллятора (стохастик) и индекса относительной силы (RSI). Оба показателя позволяют заранее оценить вероятность разворота цены и вовремя перейти из тренда в тренд.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) отражает процентное соотношение между текущей ценой закрытия и точками максимума/минимума цены за определенный промежуток времени. В его основе лежит закономерность, согласно которой если рынок растет, цена закрытия – максимальная за рассматриваемый период, а если падает – минимальная. Закрытие ниже максимума или выше минимума говорит о слабой тенденции.

На графике стохастик отображается быстрой и медленной линиями, которые колеблются в диапазоне от 0 до 100. Уровни выше 80 сигнализируют о перекупленности, а ниже 20 – о перепроданности. Если красная линия пересекает вторую сверху, это говорит о появлении бычьего рынка, если снизу – медвежьего.

При торговле длинные позиции выставляют, если стохастик поднимается из зоны перепроданности выше 20 – это означает наличие потенциала для движения вверх. Приближение к уровню 80 означает вероятное окончание тренда, в это время лучше не совершать сделки. Сигналом к закрытию позиций служит изгибание и пересечение линий стохастика.

Stochastic Oscillator

Если линии возвращаются из зоны перекупленности ниже 80, можно выставить короткую позицию. Когда они подходят к 20 и начинают пересекаться, рекомендуется закрыть короткие позиции, открытые до этого.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) позволяет оценить силу тренда и найти точки коррекции или разворота. RSI был создан в 1978 году и отличается простотой интерпретации. RSI показывает отношение абсолютных величин роста и падения рынка за определенный период времени.

По действию он похож на стохастик, но зона перепроданности начинается ниже 30, а зона перекупленности – выше 70. Полный диапазон изменения индекса – от 0 до 100. Увеличивая длину рассматриваемого периода, можно отсеять ложные сигналы; на спокойном рынке уменьшение периода позволяет получать больше сигналов о движении цен.

Relative Strength Index

Использовать показатель можно несколькими способами. Во-первых, это анализ пиков и впадин, которые формируются выше уровня 70 и ниже 30. Чаще всего они появляются на графике до ценовых всплесков и провалов, позволяя раньше открывать и закрывать позиции. Во-вторых, это анализ уровней сопротивления и поддержки, которые отображаются на графике осциллятора. Если кривая пересекает уровень 70 сверху, движение индикатора можно расценивать как сигнал к продаже, если уровень 30 снизу – к покупке. Вход в рынок имеет смысл делать при нахождении RSI вне критической зоны.

к оглавлению ↑

Индикаторы объема

Индикаторы объема позволяют оценить объем покупок и продаж по какому-то инструменту. Особый интерес представляют несколько индексов этого типа.

Индекс OBV (On Balance Volume) – средний показатель объемов за конкретный период, рассчитывается ежедневно и имеет накопительный характер. Если на рынке есть изменение цены, новое значение индикатора прибавляется к предыдущему, если нет – OBV не меняется. Индекс может заранее предупреждать о бычьем или медвежьем характере рынка.

Индекс MFI — отдаленно похож на осциллятор RSI, рассчитывается как разница средней цены актива за два последовательных дня. Если цена выросла и разница цен со знаком «плюс», значение индикатора увеличивается, если со знаком «минус» – уменьшается. Индекс подобен обычному осциллятору, с сигналами на покупку и продажу, когда он покидает области перепроданности и перекупленности.

Индекс A/D (Accumulation/Distribution) – используется для определения роста объема операций при движении рынка вверх и вниз. Показатель основан на предположении, что как растущий, так и нисходящий рынки вовлекают в торговлю все больше трейдеров, что приводит к росту объемов.

Если индикатор растет, преимущество на рынке у покупателей, если снижается — у продавцов.

Индекс A/D

к оглавлению ↑

Установка индикаторов в MetaTrader

Все вышеперечисленные индексы легко настраиваются в терминале MetaTrader несколькими способами.

  1. Через папку «Индикаторы» в окне «Навигатор», где выбираем нужную группу и затем — конкретный индикатор. На выбранном индексе открываем выпадающее меню правой кнопкой мышки, в нем пункт «Присоединить к графику».

Установка индикаторов в MetaTrader

Перед установкой в окне свойств индикатора настраиваем нужные параметры.

  1. Точно так же индикаторы устанавливаются через пункт главного меню «Вставка» — «Индикаторы».Установка индикаторов через меню "Вставка"
  2. Через панель инструментов «Графики» выбираем нужный индикатор так же, как в первом способе. В выпадающем списке первыми отображены уже установленные индексы.

Через панель инструментов «Графики» выбираем нужный индикатор

После установки параметры индикатора можно менять прямо на графике, выбрав в окне по правому клику мышки «Список индикаторов».

Родившись в докомпьютерные времена, индикаторы технического анализа стали неотъемлемой частью всех автоматизированных торговых советников. Они дают обширные возможности для разработки прибыльных стратегий. Но для получения достоверных сигналов важно не ограничиваться каким-то одним показателем, а использовать несколько индексов в комплексе.

Многообразие торговых индикаторов часто пугает новичков. Но на самом деле этот инструментарий облегчает жизнь, и прежде всего — начинающим трейдерам. Профессионалы Центра Биржевых Технологий помогут подобрать и настроить индексы, подходящие именно для вашей торговой стратегии. А обучение на курсах повышения квалификации позволит лучше разбираться в нюансах технического анализа и распознавании торговых сигналов.

Не стойте в стороне от прогресса! Запишитесь на консультацию, чтобы получить самый надежный инструмент для успешной торговли и увеличения своих доходов.