Високі заробітки на фінансовому ринку — це не випадковий збіг обставин, а якісний аналіз і продумана стратегія торгівлі.
Одними з основних інструментів, які допомагають трейдеру в цьому, є технічні індикатори. По-перше, вони роблять аналіз більш ефективним, по-друге, дозволяють відстежити додаткову інформацію, що потрібна для успішної торгівлі.
Що ж це за інструмент? Будемо розбиратися.
Типи технічних індикаторів
Технічні індикатори ринку (їх ще називають індикаторами технічного аналізу) — це, строго кажучи, математичні алгоритми, за допомогою яких прогнозується майбутня поведінка ціни на актив на підставі статистичних даних за минулі періоди. Виходячи з їхньої поведінки, трейдери приймають рішення про вхід або вихід з ринку (відкриття і закриття торгових позицій).
Перші індикатори були розроблені і почали використовуватися майже 100 років тому, до виникнення ЕОМ і автоматизації розрахунків. Наприклад, відомий багатьом Ichimoku був створений японцями ще в 30-ті роки ХХ століття. Залежно від призначення або виду індикатора закладена в нього формула може враховувати середні ціни за конкретний часовий період, ціни на момент відкриття або закриття ринку і так далі.
Поява ЕОМ, а потім і широке поширення ПК значно полегшило процес обчислення. Сьогодні всі розрахунки індикаторів виробляються програмою — трейдерам залишається лише правильно інтерпретувати отримані результати. Деякі з торговців, слідуючи теорії Доу про те, що ринок враховує все, орієнтуються виключно на коливання ціни, які відображає технічний аналіз.
Всі індикатори можна розділити на:
- трендові (підтверджують тенденцію на ринку);
- осцилятори (пророкують розворот тенденції);
- канальні (допомагають працювати з рівнями підтримки та опору).
Крім того, існують індикатори обсягу, які відображають обсяг продажів і покупок за певним фінансовим інструментом.
к оглавлению ↑Трендові індикатори
Головна цінність цих індикаторів — демонстрація переважної ситуації (тренда) на ринку. Велика частина цих показників будується на основі математичного поняття «змінна середня», дозволяючи побачити початок і кінець тренда, а також області перекупленності і перепроданості і інші чинники, за якими можна зробити висновок про розворот тренда.
Деякі з найбільш поширених трендових індикаторів:
Iндекс середнього напрямку руху (Average Directional Movement Index) — визначає силу і перспективу поточного тренда. Якщо крива ADX росте на графіку, це говорить про посилення тренда, якщо знижується, тренд затихає і може сформуватися діапазон. Нове зростання індикатора говорить про те, що ціна готова вийти зі сформованого діапазону і створити новий тренд. ADX показує тільки силу тренда, але його напрямок.
На графіку нижче видно, як з падінням ціни індикатор виріс вище 30, що говорить про розвиток тренда, а потім почав падати, так як тренд підійшов до завершення. В кінці графіка падіння ADX нижче 30 відповідає поверненню торгівлі в вузький діапазон.
Сходження/розбіжність МА (Moving Average Convergence / Divergence) — розбіг між легкими середніми в короткостроковому і довгостроковому часових проміжках, які формуються через розрахунок середньої ціни за конкретний період часу.
Потрібно враховувати, що ковзні середні (МА) відображають тренди з деяким запізненням. Для більш довгих часових проміжків крива виходить більш згладженої і «повільної», через що можна не встигнути вчасно зреагувати на зміни ринку. Короткострокові МА, навпаки, можуть призвести до поспішних рішень і втрати прибутку. Тому рекомендується звертатися до апарату ковзних середніх на ринку зі стійким трендом.
На графіку перетин червоної лінії знизу говорить про рух вниз, навпаки — вгору. Гістограма MACD (стовпчики зеленого кольору на графіку) також показує силу або слабкість тренда. На прикладі нижче видно, що червона крива спочатку опускається нижче за синю, так як ціна йде вниз, а потім піднімається над нею, коли починається ріст ціни. Далі довга червона свічка на гістограмі говорить про те, що стався новий розворот ціни, а поступове збільшення розмірів зелених стовпчиків — що спадний тренд набирає силу.
Ковзні середні найчастіше застосовують для визначення тренда, а найпопулярніші тимчасові періоди — 50 і 200 днів. Якщо ведеться торгівля на короткострокових тренди, потрібно аналізувати короткі періоди. Для довгострокових інвестицій має сенс брати періоди від 100 днів.
Індикатор лінійної регресії (Linear Regression Indicator, LRI) — дозволяє прогнозувати ціну до її «перегріву». На графіку він відображається як канал, межі якого рівновіддалені від тренда. Ширина каналу залежить від обраного часового періоду.
З цим індексом можна працювати на розворот (тренда) і на пробій (каналу). У першому випадку трейдер дивиться на поведінку ціни всередині каналу і при наближенні до верхньої або нижньої межі розраховує на розворот тренда. Залежно від того, була це лінія підтримки або опору, мова йде про покупку або продаж активу. У другому випадку йде розрахунок на короткостроковий вихід ціни за межі діапазону.
Осцилятори
Цю групу індикаторів використовують, коли на ринку немає явно вираженого тренду. Назва походить від англійського слова «to oscillate» — коливатися, варіювати, що як найкраще відображає їх схильність змінювати значення в межах діапазону.
Найчастіше вдаються до допомоги стохастичного осцилятора (стохастик) і індексу відносної сили (RSI). Обидва показники дозволяють заздалегідь оцінити ймовірність розвороту ціни і вчасно перейти з тренда в тренд.
Стохастичний осцилятор (Stochastic Oscillator) відображає відсоткове співвідношення між поточною ціною закриття і точками максимуму/мінімуму ціни за певний проміжок часу. В його основі лежить закономірність, згідно з якою якщо ринок зростає, ціна закриття — максимальна за аналізований період, а якщо падає — мінімальна. Закриття нижче максимуму або вище мінімуму говорить про слабку тенденцію.
На графіку стохастик відображається швидкою і повільною лініями, які коливаються в діапазоні від 0 до 100. Рівні вище 80 сигналізують про перекупленість, а нижче 20 — про перепроданість. Якщо червона лінія перетинає другу зверху, це говорить про появу бичачого ринку, якщо знизу — ведмежого.
При торгівлі довгі позиції виставляють, якщо стохастик піднімається із зони перепроданості вище 20 — це означає наявність потенціалу для руху вгору. Наближення до рівня 80 означає ймовірне закінчення тренда, в цей час краще не здійснювати операції. Сигналом до закриття позицій служить згинання і перетин ліній стохастика.
Якщо лінії повертаються із зони перекупленності нижче 80, можна виставити коротку позицію. Коли вони підходять до 20 і починають перетинатися, рекомендується закрити короткі позиції, відкриті до цього.
Індекс відносної сили (Relative Strength Index) дозволяє оцінити силу тренда і знайти точки корекції або розвороту. RSI був створений в 1978 році і відрізняється простотою інтерпретації. RSI показує відношення абсолютних величин зростання і падіння ринку за певний період часу.
По дії він схожий на стохастик, але зона перепроданості починається нижче 30, а зона перекупленності — вище 70. Повний діапазон зміни індексу — від 0 до 100. Збільшуючи довжину розглянутого періоду, можна відсіяти помилкові сигнали; на спокійному ринку зменшення періоду дозволяє отримувати більше сигналів про рух цін.
Використовувати показник можна декількома способами. По-перше, це аналіз піків і западин, які формуються вище рівня 70 і нижче 30. Найчастіше вони з’являються на графіку до цінових сплесків і провалів, дозволяючи раніше відкривати і закривати позиції. По-друге, це аналіз рівнів опору і підтримки, які відображаються на графіку осцилятора. Якщо крива перетинає рівень 70 зверху, рух індикатора можна розцінювати як сигнал до продажу, якщо рівень 30 знизу — до покупки. Вхід в ринок має сенс робити при знаходженні RSI поза критичної зони.
к оглавлению ↑Індикатори обсягу
Індикатори обсягу дозволяють оцінити обсяг покупок і продажів по якомусь інструменту. Особливий інтерес представляють кілька індексів цього типу.
Індекс OBV (On Balance Volume) — середній показник обсягів за конкретний період, розраховується щодня і має накопичувальний характер. Якщо на ринку є зміна ціни, нове значення індикатора додається до попереднього, якщо немає — OBV не змінюється. Індекс може заздалегідь попереджати про бичачий або ведмежий характер ринку.
Індекс MFI — віддалено схожий на осцилятор RSI, розраховується як різниця середньої ціни активу за два послідовних дня. Якщо ціна зросла і різниця цін зі знаком «плюс», значення індикатора збільшується, якщо зі знаком «мінус» — зменшується. Індекс подібний до звичайного осцилятора, з сигналами на покупку і продаж, коли він покидає області перепроданості і перекупленності.
Індекс A/D (Accumulation/Distribution) — використовується для визначення зростання обсягу операцій при русі ринку вгору і вниз. Показник заснований на припущенні, що як зростаючий, так і спадний ринки залучають до торгівлі все більше трейдерів, що призводить до зростання обсягів.
Якщо індикатор зростає, перевага на ринку покупців, якщо знижується — у продавців.
Установка індикаторів в MetaTrader
Всі перераховані вище індекси легко налаштовуються в терміналі MetaTrader декількома способами.
- Через папку «Індикатори» у вікні «Навігатор», де вибираємо потрібну групу і потім — конкретний індикатор. На обраному індексі відкриваємо меню, що випадає правою кнопкою мишки, в ньому пункт «Приєднати до графіка».
Перед установкою в вікні властивостей індикатора налаштовуємо потрібні параметри.
- Так само індикатори встановлюються через пункт головного меню «Вставка» — «Індикатори».
- Через панель інструментів «Графіки» вибираємо потрібний індикатор так само, як в першому способі. У випадаючому списку першими відображені вже встановлені індекси.
Після установки параметри індикатора можна змінювати прямо на графіку, вибравши у вікні по правому кліку мишки «Список індикаторів».
Народившись в докомп’ютерному часи, індикатори технічного аналізу стали невід’ємною частиною всіх автоматизованих торгових радників. Вони дають великі можливості для розробки прибуткових стратегій. Але для отримання достовірних сигналів важливо не обмежуватися якимось одним показником, а використовувати кілька індексів в комплексі.
Різноманіття торгових індикаторів часто лякає новачків. Але насправді цей інструментарій полегшує життя, і перш за все — початківцям трейдерам. Професіонали Центру Біржових Технологій допоможуть підібрати і налаштувати індекси, що підходять саме для вашої торгової стратегії. А навчання на курсах підвищення кваліфікації дозволить краще розбиратися в нюансах технічного аналізу і розпізнаванні торгових сигналів.
